《表4 监管压力、资本调整与银行信贷风险承担关系估计结果》

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《严监管背景下的银行资本调整与风险承担行为——兼论防范和化解金融风险的思路》

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注：表中（1）、（2）、（3）分别代表三个联立方程组，DCAP对应银行资本调整方程，资本以银行总监管资本比率表示，DNPL对应银行风险承担方程，风险承担以银行不良贷款率表示。（1）～（3）依次是根据对监管压力的三种不同定义进行的估计，括号中是估计参数的t值，*、**和***分别表示在10

信贷业务是我国商业银行的传统业务，也是银行资产项目的主要内容。为实证检验商业银行资本调整与信贷风险承担行为之间的关系以及监管压力对它们的影响，本文用银行总监管资本比率的差分（DCAP）表示资本调整，以银行不良贷款率的差分（DNPL）表示银行信贷风险承担，依次将三种监管压力（REG）指标——REGJ、REGR以及REGA和REGU引入基准实证模型进行估计，结果如表4所示。