《表6 监管压力、资本调整与银行综合风险承担关系估计结果》

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《严监管背景下的银行资本调整与风险承担行为——兼论防范和化解金融风险的思路》

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注：DZS对应银行风险承担方程，风险承担以银行z-score指数表示。其余同上表。

近年来，关于银行风险承担的实证研究更多地关注商业银行的综合风险承担水平，通常以z-score指数作为银行稳定性的度量指标，其对立面即为银行风险承担。为实证检验商业银行资本调整与综合风险承担行为之间的关系以及监管压力对它们的影响，本节将z-score指数的差分（DZ）作为银行风险承担的代理变量引入基准模型，估计结果如表6所示。