《表1 三种算法的基本情况对比》

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《支持向量回归的多因子量化策略研究》

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本文将上证综指中的股票放入股票池，每十天进行一次更新，并得到各个股票的财务数据。为了加快训练速度，在进行回归之前，对行业虚拟变量以外的特征值进行对数化处理，并对行业虚拟变量进行设置。将市值的对数值作为标签，然后使用线性回归算法、随机森林回归算法、支持向量回归算法进行回归。程序编写使用的语言为python3.6，运行平台为聚宽量化平台。经过多次实验，得到了三种算法的基本情况如表1所示。