《表2 风险中性测度下资产收益率和利率模型参数》

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《风险相依结构下保险公司经济资本量化研究——以利率风险和资产收益率风险为例》

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本文采用我国2002年1月至2017年2月的数据对资产价格模型和利率模型的参数进行估计（1），估计方法运用Kladívko（2007）中的极大似然估计法，参数估计结果如表2所示。