《表1 模型参数汇总：风险资产配置与货币政策规则——黏性价格均衡下的宏观资产配置模型初探》

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《风险资产配置与货币政策规则——黏性价格均衡下的宏观资产配置模型初探》

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注:（1）Christiano et al.（2014）中给出的季度贴现率校准值为e-0.25ρ=0.9987；（2）Christiano et al.（2014）中给出的稳态加成校准值为θ/（θ-1）=1.2；（3）Christiano et al.（2014）中估计得到的中间产品厂商每季度不能调整价格的概率为e-0.25ξ=0.74；（4）Christiano e

采用Christiano et al.（2014）一文根据美国数据对其离散时间模型进行参数校准和估计的结果对上文给出的连续时间动态新凯恩斯模型中各参数赋值，并根据连续时间模型和离散时间模型的差异进行相应的调整，具体如表1所示。