《表3 模型方差分解结果：商业银行资产配置与影子银行周期波动》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《商业银行资产配置与影子银行周期波动》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

经过估计的模型首先有助于识别导致影子银行周期波动的主要冲击。本文对商业银行与影子银行信贷规模进行方差分解，表3按照不同时期分别给出了偏好冲击、技术冲击、价格冲击、货币政策冲击与监管冲击的影响。