《表1 参数校准结果：商业银行资产配置与影子银行周期波动》

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《商业银行资产配置与影子银行周期波动》

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本文利用中国实际数据对理论模型进行贝叶斯估计。从研究重点和估计有效性考虑，设定估计对象为各冲击参数，对于模型中的其他结构参数根据相关经典文献和中国实际数据在月度频率上进行校准[3，6，9-13]，具体校准值及其来源参见表1。