《表7 联立方程模型稳健性检验估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《FDI与中国工业生态效率——基于面板联立方程模型的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:AR（1）和AR（2）分别表示一阶和二阶差分残差序列的Arellano-Bond自相关检验，[]内为Sargan检验的P值。

（3） 稳健性检验。为检验回归结果的稳健性，对联立方程模型进行单一估计，由于系统GMM可以解决异方差和自相关问题，故采用此法估计方程（6）-（11），观察表7，可以发现，引入因变量的高阶滞后项后，除了方程（9）不存在序列自相关问题，其他方程随机扰动项存在一阶序列自相关，但不存在二阶序列相关，故采用系统GMM估计法较合适；过度识别检验（Sargan检验）显示所选的工具变量的是有效的；对比表6和表7发现，核心变量系数的符号基本一致，仅在大小和显著性方面发生了变化，说明回归模型具有稳健性。