《表2 TGARCH(1,1)参数估计表》

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《基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究》

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注:括号内为估计的标准误差，***表示在1%的水平上显著，**表示在5%的水平上显著，*表示在10%的水平上显著。

首先建立GARCH类模型对两种边缘资产进行建模，使用估计样本来估计其模型参数见表2。