《表4 标准收益率zr和zrm的尾部拟合参数估计结果》

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《危机背景下汇率市场与股市之间的风险传染效应研究》

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表4为标准收益率zr和zrm的尾部拟合参数估计结果，该尾部拟合情况的好坏，则可通过zr和zrm尾部拟合图（图3）来判断。从图3可看出，运用EVT对zr和zrm的尾部进行拟合，与用正态分布进行拟合相比，使得收益率尾部分布基本与GPD分布重合，说明本文用EVT模型对两市场风险因子的极端尾部进行刻画是合适的。