《表4 GPD拟合的参数估计结果》

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《R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度》

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从表5的K-S检验结果可知，各序列均满足独立同分布的（0，1）均匀分布条件，表明各指数收益序列均接受原假设，即对残差序列进行概率积分变换后得到的序列服从（0，1）均匀分布，表明ARMA-APARCH模型能够较好地刻画股票指数收益序列的波动特征，可以进一步建立R-Vine Copula模型以刻画各资产之间的相依结构。