《表3 标准残差序列的BDS检验》

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《R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度》

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注:括号中为检验统计量的p值，下同。

为了引入EVT对各资产收益率尾部的分布情况进行建模，需要满足服从独立同分布的条件，为此，对各标准化的收益率序列进行BDS检验（见表3）。从检验结果可以看出，在1%显著性水平下，收益率的标准残差序列均不能拒绝服从独立同分布的原假设，因而可以引入EVT对标准残差序列的尾部进行建模。