《表3 残差序列的BDS检验结果》

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《基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究》

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注:括号内为检验的P值，（BDS检验H0:序列是独立同分布），显著水平为0.05.

通过TGARCH模型过滤得到标准化的残差序列{zt}，再结合基于BXP分布的EVT模型对其进行尾部建模，得到其序列的总体分布函数，此方法不必假定残差分布，可有效避免之前事先假定分布这一方法的不足。而使用EVT建模必须保证序列是独立同分布的，因此这里对各资产残差序列进行BDS检验，检验结果如表3所示。