《表3 残差序列平稳性检验结果》

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《美元加息对中国大宗农产品价格影响研究》

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注：*表示该变量在1%水平下显著，**表示该变量在5%水平下显著。

构建VAR模型之前，先对变量进行ADF检验，以检验其平稳性。由表2可知，FFR、lnCBOTsoybean、lnDCEsoybean、lnCBOTcorn、lnDCEcorn、lnCBOTwheat和lnZCEwheat在1%显著性水平下都不显著，均为非平稳时间序列。一阶差分后这些变量在1%显著性水平下均为平稳时间序列，故都是一阶单整序列。