《表1 0 日元汇率各模型DM检验结果 (Linex)》

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《基于稀疏模型的人民币汇率波动预测》

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从表10可以看出，与欧元结果类似，除自适应Lasso外，其他稀疏模型均强于GARCH模型，稀疏模型表现出较强的预测能力。指数平滑模型预测能力仅强于自适应Lasso与普通Lasso。其他模型虽强于指数平滑模型，但统计显著水平较低，更合理的解释是其他稀疏模型预测能力在日元汇率波动率中并不弱于指数平滑模型。在对日元汇率的预测中，表现最好的为脊回归与弹性网，其次为SCAD与MCP。