《表3 第一个窗口中自适应Lasso模型拟合结果》

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《基于稀疏模型的人民币汇率波动预测》

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综上，以自适应Lasso模型为例，可得稀疏模型包含了引入的高阶滞后项，从而证明高阶滞后项对汇率波动性的预测存在一定程度的影响。同时，通过正则项对回归进行惩罚后的结果较为稀疏，仅包含较少的变量。此外，模型在滚动窗口中具有较大的稳定性，在拟合中可以抓住汇率波动率的波动特征。