《表1 汇率日度数据各统计量数据》

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《基于稀疏模型的人民币汇率波动预测》

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数据来源:CCER经济数据库。

上表前三列为仅进行差分未取ln的汇率序列，后三列为按式（16）处理后的汇率序列。在West&Cho（1995）中，作者将汇率对数差分后的均值与条件均值视为0（表1中的数据基本支持此方式）。由表1可以看出各序列均非正态分布（拒绝Jarque-Bera检验）。经过处理之后，各序列均表现出高峰厚尾的现象（峰度大于3）。除欧元外，各变量Box检验均显著，说明变量具有自回归性质。同时，取对数之后的汇率序列不存在单位根，而未进行对数化的序列存在单位根现象，为非稳定序列。故应采用对数差分序列进行后续分析。