《表1 投资者H的Delta中性组合》

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《上证50ETF期权风险管理与套利策略研究》

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2017年6月28日，上证50ETF市价为2.55元时，投资者H以0.01元每份权利金价格卖出10张上证50ETF认购期权，每张合约对应的Delta为0.5。此时，投资者H需要进行表1的操作来保持期权+ETF组合的Delta中性。