《表2 银行系统性风险的横向比较》

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《银行系统性风险与宏观审慎评估体系有效性分析》

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本文选取了16家上市银行2011—2017年的日度股票交易数据，其中包括5家国有控股大型商业银行、8家股份制商业银行、3家城市商业银行（2）。考虑到中国农业银行和光大银行在2010年上市，因此本文将数据的时间起点定为2011年。银行个股交易数据、沪深300指数数据以及国债收益率数据均来源于国泰安CSMAR数据库。上海银行间同业拆放利率的数据来源于CEIC中国经济数据库。对于度量结果的分析如表1和表2所示。