《表1 加拿大中央银行、挪威中央银行和美国监管当局系统性金融风险压力测试模型比较[5]》

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《金融危机后系统性风险压力测试的国际实践及对中国的启示》

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注:FSR为Financial Stability Report，DFAST为Dodd-Frank Act Stress Testing。

从各国实施宏观审慎监管的实践过程来看，在系统性金融风险测试和保证金融体系稳定方面，宏观审慎监管出现了微观化的实施特征。加拿大中央银行、挪威中央银行和美国监管当局开发的模型都主要使用金融市场数据，即根据商业银行的股票数据来测试银行体系风险。这些模型的整体结论表明，基于金融市场数据对银行体系的风险评估比监管指标所体现的银行业风险要高（见表1）。