《附表1 两样本的深、港IS中期波动项Granger因果分析结果》

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《“深港通”背景下深港投资者情绪的传染性研究——基于SHIBBS-EEMD模型》

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为了保证表3结果的稳健性，附录对两个市场之间的影响进行稳健性检验，具体操作为：将本文样本周度数据平分为两部分：样本1时间区间为2014-01～2016-06，共129组数据；样本2时间区间为2016-06～2018-12，共128组数据。将这两部分数据按照本文第2部分《SHIBBS-EEMD模型构建》介绍的步骤（1)～(6）进行实证研究，即将两份样本依次进行SHIBBS分解后筛选最优分量作为IS指标，再将IS指标进行EEMD分解得到IMFs，最后将IMFs进行重构得到IS中期波动项。在两份样本中对两市的IS中期波动项进行Granger检验，检验结果如附表1所示。结果均表明，港市IS的变化是深市IS的Granger原因，深市IS不是港市IS的Granger原因。因此，样本区间的选择对模型的影响较小，文章结论具有一致性。