《表2 PRICE_PORK和CPI对应不同波动分量Granger因果检验》
本文采用基底为Daubechies小波系中的db4对序列PRICE_PORK和CCPI进行分解,使用的软件为matlab2018b和EVIEWS9.0,取小波变换的最大尺度为=8个月。通过小波变换,可以将时间序列PRICE_PORK和CCPI分解从而得到在不同尺度下的分量谱图。小波分解后第一层尺度为;第二层尺度为[4],在此将第一层和第二层记为短周期分量;第三尺度为,是周期为5-8个月的分量,在此将其记为中周期分量;将小波分解后的第三层尺度以外的分量,作为序列的长期趋势。小波分解分解后的各层周期分量序列是平稳时间序列,可以用来进行波动分量的Granger因果关系检验[5]。如表2所示。
图表编号 | XD00212403200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.25 |
作者 | 李鹏辉 |
绘制单位 | 兰州财经大学统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |