《表2 银行间市场利率相关系数矩阵》

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《利率市场化进程中利率传导效果的实证研究》

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从7天期限的银行间市场利率的相关系数矩阵，可以看到IBO与R的相关系数为0.6997，DIBO与DR的相关系数为0.7123，说明拆借市场和回购市场利率传导不存在阻滞。IBO与DIBO的相关系数是0.7682，R与DR的相关系数为0.7964，说明拆借市场和回购市场内部的利率传导也通畅。矩阵里所有变量之间相关系数都大于0.65，说明整个银行间市场利率传导基本通畅，见表2。