《表2 叶轮主要参数表：杠杆率视角下货币政策与银行系统性风险防范》

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《杠杆率视角下货币政策与银行系统性风险防范》

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本文选取的是我国16家上市商业银行，样本期间为2010年8月18日至2018年9月28日，首先，在计算银行系统性风险Srisk值时，需要各家上市银行每日收益率数据，且通过各上市银行市值权重来计算银行业的市场收益率，数据来源于Wind数据库。其次，解释变量法定存款准备金率、一年期存贷款利率和7天银行间同业银行拆借利率来自Wind数据库，银行杠杆数据，银行规模增长率来自国泰安（CSMAR）数据库，资产净利率，贷款与总资产比，股权市账比来自中经网数据库，上证综合指数和固定资产投资增长率来自Wind数据库。以上数据均取季度数据，Srisk取季度均值对数值（见表2）。