《表6 尾部风险阈值网络特征性描述》
对尾部风险序列取均值得到各年份尾部风险的平均水平,其统计结果如表5-表6所示。从尾部风险相依性强度方面来看,银行与保险的相关关系要强于银行和其他部门的相关关系;证券和信托之间的相关关系要强于证券和其他部门的相关关系。从时间变化趋势来看,总体上,各部门的尾部相依性关系在2016年出现明显的增强后逐渐回落并保持相对稳定。具体而言,银行-保险、证券-信托的尾部风险相依性出现缓慢上升趋势。
图表编号 | XD00201408600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.01 |
作者 | 李立达 |
绘制单位 | 南开大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |