《表2 金融行业间的MES值统计量》

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《基于GJR-DCC-MES模型的金融行业系统性风险度量研究》

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金融行业的系统性风险除了包括金融行业对金融市场体系的风险溢出效应之外，还包括金融行业之间的风险溢出效应，具体包括银行业对保险业的风险溢出效应、银行业对证券业的风险溢出效应、保险业对银行业的风险溢出效应、保险业对证券业的风险溢出效应、证券业对银行业的风险溢出效应和证券业对保险业的风险溢出效应。金融行业间风险溢出效应具有一定的差异性，为了更为直观地比较各个金融行业间的风险溢出效应，本文分别对时变MES值进行基本的统计分析，具体结果如表2所示。