《表2 组合累计收益率：基于K-means聚类和相对估值法的选股研究》

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《基于K-means聚类和相对估值法的选股研究》

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算法选择的股票组合的收益率在4年内均高于上证50指数、沪深300指数（见表1）。聚类算法选出的股票组合在累计收益率上有明显的优势，并且优势愈发明显，在第三年高于上证50指数和沪深300指数50个百分点（见表2）。说明相对估值法在选股策略的运用上有显著的价值，通过相对估值法所选的公司具有良好的经营前景和持续获利能力，在长期投资中可以取得不错的投资回报。