《表8 短期跨境资本波动MSIH(2)-VAR(2)模型参数估计结果》

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《短期跨境资本波动与金融外汇市场稳健性——基于马尔科夫区制转移模型的实证分析》

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其次，我们建立SCF、F、BKSI、FEMR四变量的MSIH（2）-VAR（2）模型，并进行参数估计，见表8。从四个指标的MSIH（2）-VAR（2）模型参数估计结果看，也存在较为明显的两区制特征，区制2的标准差显著大于区制1的标准差，即区制2为短期跨境资本波动较大的区制状态，区制2状态为短期跨境资本波动较小的区制状态。