《表9 短期跨境资本区制转移矩阵及持续期估计结果》

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《短期跨境资本波动与金融外汇市场稳健性——基于马尔科夫区制转移模型的实证分析》

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同时，根据表9的区制概率矩阵和持续期估计看，短期跨境资本波动、影响因素合成指数、外汇市场稳健性指数和金融稳健性指数整体形成的动态模型存在显著的两区制特质。维持在区制1的概率为87.67%，平均持续期为8个月；维持在区制2的概率为89.93%，平均持续期为10个半月。区制1转移到区制2的概率为12.14%，区制2转移到区制1的概率为10.07%。两区制都具有相对较高的稳定性。