《表1 变量定义：商业银行期限错配风险的测度》

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《商业银行期限错配风险的测度》

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考虑数据可得性，本文在流动性风险指标方面选取了存贷比、中长期贷款占比、准备金率、流动性缺口率（90天）等指标作为代表，在利率风险方面选取了久期缺口指标作为代表。由于反映利率风险情况的久期缺口本身具有期限因素，因此将其作为因变量能够更加有效的探索代表流动性风险、利率风险综合情况的指标。具体变量指标如表1所示。