《表7 稳健性检验———银行不良贷款低估程度和核心资本监管压力回归结果》

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《资本监管压力对商业银行低估不良贷款的影响》

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注：为防止异常值对估计结果的干扰，对所有连续型银行微观特征变量进行了1%和99%分位数上的缩尾处理。括号内数值为t统计量，*、**、***分别代表统计量在10%、5%、1%的置信水平下显著。

银行资本分为核心资本和附属资本，核心资本是银行资本中最重要的组成部分，是商业银行抵抗风险能力的根本。随着资本监管的增强，监管机构也逐步提高了对银行核心资本的要求，为检验上述实证结果的稳健性，本文将原先的资本监管压力替换为核心资本监管压力CCARP，回归结果如表7所示。根据回归结果，核心资本监管压力对银行不良贷款的低估程度仍有显著的正向影响，分组回归的结果也与前文得到的结论一致。