《表5 基于债券金额的存量违约率变量间相关性系数》

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《债券市场历史违约率计算方法选择研究》

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首先检验各变量的平稳性，对于不平稳的变量进行差分处理直至平稳，将平稳变量纳入回归方程中，差分后的变量以DVN表示，其中V为原变量名，D表示已经过差分处理，N为差分次数，只进行了一阶差分时略去N。变量间的相关系数如表5所示。结果显示，自变量间不存在较强的相关性。为检验四个自变量否适合作主成分分析，对其进行KMO和巴特利特检验，结果如表6所示，由于KMO值小于0.7，故四个自变量间不适合提取主成分。