《表8 基于债券金额的滚动违约率变量间相关性系数》

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《债券市场历史违约率计算方法选择研究》

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经差分处理后被选择进入回归方程的变量及其相关系数如表8所示，可知各自变量间均不存在显著的相关性，模型无多重共线性问题。根据相关图与偏相关图可得ln（P2）存在一阶自相关，故将其一阶滞后项同其他影响因素纳入自变量进行回归，逐步剔除系数不显著的自变量，结果如表9所示。