《表8 各变量间的Pearson相关系数及对应的显著性》

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《极端行情下中国股市社团结构及系统性风险分析》

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注:*，**，***分别为在10%，5%，1%的显著水平下显著．

为分析系统性风险大小与股市网络拓扑结构特征（内部因素）及宏观经济指标（外部因素）的具体相关性，进行各变量间的Pearson线性相关分析，各变量间Pearson线性相关系数及对应显著性指标如表8所示．由此可知，股市系统性风险指标共与7个变量具有显著相关性，其中有3个变量属于内部因素，有4个变量属于外部因素．其中，d在1%的显著性水平性与R具有显著的负相关性，D在1%的显著性水平性与R具有显著的负相关性，C在5%的显著性水平下与R具有显著的正相关性，M2在5%的显著性水平下与R具有显著的正相关性，CPI在10%的显著性水平下与R具有显著的正相关性，V在5%的显著性水平下与R具有显著的正相关性，E在1%的显著性水平下与R具有显著的正相关性．