《表9 不同隐含评级、不同久期信用债的夏普比率》

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《固定收益资产的夏普比率及其对资产配置的意义》

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资料来源：Wind、光大保德信基金

最后，为了消除企业债样本偏离的影响，笔者将所有信用债根据隐含评级进行分类得到指数，并利用这些指数计算夏普比率，得到的结论与上述结论基本一致（见表9）。