《表1 5只股票日收益率统计量数值》

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《VaR模型在证券市场风险测量中的应用》

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通过表1我们可以看出，5只股票的日收益率基本上服从正态分布N（μ，σ），大众交通、中国电影、工商银行、中国核建、中国平安这5只股票的日收益率的均值均接近于0。同时，由于标准正态分布的特点为集中在均值附近的各1.96区间范围内的概率为90%，即：P（μ-1.65σ