《表1 变量数据的平稳性检验》

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《消费信贷期限结构的消费效应分析——基于山东省2004—2017年的实证》

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注：当ADF检验值大于临界值时，表明序列不稳定。*表示在5%显著水平下稳定，**表示在1%显著水平下稳定

在金融时间序列数据中，非平稳时间序列存在单位根。因此，如果在时间序列中存在单位根，那么就属于非平稳时间序列，这将使得回归分析中存在伪回归。本文采用ADF检验的方法来检验数据的平稳性，检验结果汇总如表1.