《表5 疫情期上市公司的行业差异与股票回报》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《传染性公共卫生事件的市场反应研究——基于新冠肺炎疫情对中国股市的影响》
在表6中,Markettype1是B股的代理变量,当样本公司为B股时,赋值为1,否则为0。Markettype2是创业板的代理变量,当该样本为创业板时,赋值为1,当其为主板时则赋值为0。Markettype3是深A主板代理变量,当该样本为深市主板时,赋值为1,当其为沪市主板时则赋值为0。由表6可知,Markettype1的系数显著为负,即B股的跌幅要大于A股的跌幅,说明境外投资者对疫情不确定性程度的判断显著高于境内投资者。此外,Markettype2和Markettype3的系数均显著为正,说明相对而言,创业板和深市主板下跌的幅度较小。
图表编号 | XD00147315400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.07.05 |
作者 | 陈林、曲晓辉 |
绘制单位 | 哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |