《表2 上证指数与沪铝指数的回归分析结果》

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《我国大宗商品金融化水平评估》

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根据表4的分析结果，ln(Al）的t统计值为14.672，在1%的显著性水平下显著，且R2为0.788，修改后的R2为0.752，而简单线性回归分析的R2为0.129，所以GARCH模型比简单的线性回归分析的结果更好。但是金融市场4.5%的均方差反映了我国目前大宗商品日交易与股市的波动性大的特点，这是由于目前我国的金融市场发展还不成熟的原因，同时散户追涨杀跌、一日暴富等不良心态更加助长了金融产品价格的大幅波动。