《表3 金融结构与银行风险承担》

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《金融结构变化对银行风险承担的影响分析》

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注：RE代表采用的是随机效应模型，FE代表采用的是固定效应模型；上述模型均采用的是银行层面的聚类稳健标准误；模型检验为P值；括号内为t值，***，**，*分别代表在1%，5%和10%水平上显著。

在对模型估计前，先对估计模型进行Hausman检验，根据结果选取采用固定或随机效应模型。检验的结果表明：对模型（2）采用固定效应模型，对其他模型采用随机效应模型。对金融结构与银行风险承担的关系进行实证分析，分别对模型（1）、（2）、（3）和（4）进行估计，结果如下表3所示。