《表5 方程(2)回归结果以及用准差分法处理后的回归结果》

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《我国股市财富效应对居民消费影响的实证检验——基于生命周期—持久收入理论扩展模型的新视角》

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注：括号中数值代表标准误。***代表显著性水平在0.001，**代表显著性水平在0.05，*代表显著性水平在0.1

由于DW统计量的值远小于2，说明变量之间存在序列相关问题，故对模型和变量采用准差分法进行处理。利用残差一阶自回归得到的自相关系数对变量进行准差分变换，用准差分后的变量进行回归，从而剔除原模型自相关问题的影响。从表5的结果来看，DW统计值已比较接近2，说明序列相关问题得到解决。