《表2 PVAR (5) 模型稳定性检验》

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《要素价格扭曲对中国城市化的影响》

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式中，yit中的i表示省份，t代表年份，yit=（urb，distkit，distlit）；A是3×3的系数矩阵；αi是用以表示模型中可能遗漏的影响因素以及与地区特征相关的固定效应；βt是3×1的时间效应向量，表示自变量的时间趋势特征；yit-1是yit的一阶滞后项；扰动项μit满足E（μit|αi，βt，yit-1）=0。在建立PVAR模型后，还需对模型的稳定性进行检验，也就是模型的适用性问题，这是进行下一步分析的基础。模型稳定性检验的核心在于所有的特征根的倒数均小于一个单位，反之则表示模型不稳定。PVAR（5）模型检验结果（表2）表明，所有特征根的倒数都是小于1的，说明本文所建立的模型是稳定的，可以进行下一步分析。