《表2 单位根稳定性检验：我国互联网金融发展的宏观经济效应分析——基于PVAR模型的实证》

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《我国互联网金融发展的宏观经济效应分析——基于PVAR模型的实证》

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注:为在1%的置信水平上显著。原假设为:数据不平稳。

在进行面板PVAR模型建模之前，首先需要对数据进行性检验，防止出现伪回归问题。检验结果如表2所示，三个变量的统计值均拒绝数据不平稳的原假设，即通过平稳性检验。