《表3 单位根检验:中部地区金融发展的直接就业效应研究——基于江西数据的VECM模型分析》
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《中部地区金融发展的直接就业效应研究——基于江西数据的VECM模型分析》
资料来源:根据Eviews8.0软件输出而得。
因为模型的时间序列数据可能出现平稳或非平稳的情况,倘若不对数据进行稳定性检验,会导致模型出现伪回归的现象。本文通过使用Eviews8.0软件进行分析,并采用ADF检验方法对模型相关变量ln Y、ln X1、ln X2、ln X3进行水平序列的单位根检验,结果发现ln Y、ln X1、ln X2、ln X3均为非平稳变量,接着对非平稳变量的一阶差分值进行单位根检验,通过检验发现相关变量的一阶差分值在5%的显著性水平下是平稳的(见表3),其中Δln Y、Δln X1、Δln X2、Δln X3分别表示对应变量的一阶差分值。
图表编号 | XD00101012800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.18 |
作者 | 张文、钟宸 |
绘制单位 | 南昌大学经济管理学院、南昌大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |