《表7 人民币汇率、中国上海综合股价指数及标准普尔500指数报酬ARCH-LM检定结果》

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《人民币汇率与中美股市的联动效应》

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注：***、**、*分别表示在1%，5%，10%的显著水平下拒绝虚无假设。

在零假设成立前提下，n×R2配渐近服从q个自由度的卡方χ2（q）分布，检测结果为显著时即代表具有ARCH效果，即可配适GARCH模型。本研究检定结果列于表7。