《表3 原始股价与股价报酬的ADF单根检定表》

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《人民币汇率与中美股市的联动效应》

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注：1)ADF检定法为t检定量；2）水平项、差分项分别表示变量原始股价及经取自然对数报酬后之ADF统计量；3）***、**、*分别代表1%，5%，10%的显著水平；4)k为最适落后期数。

本文运用ADF单根检定法，分别就人民币汇率、中国上证综合股价指数和标准普尔500指数，检测其是否为定态时间数列，表3为原始股价与股价报酬的ADF单根检定结果。