《表6 标准普尔500指数波动性动态预测准似然函数值描述性统计结果》

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《股票市场波动丛聚性及杠杆效应的实证研究》

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为进一步考察上述非对称GARCH模型对条件异方差样本外预测的优劣，选取1997年1月1日至2018年8月31日的收益率数据进行参数估计，然后对2018年9月1日至9月21日的收益率数据进行动态预测，并利用准似然函数值（Quasilikelihood）最小原则进行预测比较。具体分析结果如表5和表6所示。