《表1 2 申购和赎回模型Ⅳ回归结果》
注:限于篇幅,这里只给出了Fama-French三因子模型调整的收益率的回归结果,其他收益率的回归结果与此部分结果类似,无明显差异,具体结果可联系作者;各变量括号内为t值;***,**和*分别表示在1%,5%和10%显著水平下显著.
1)构造基金的月度风险回报率根据考虑了红利再投资的基金原始月度回报率ai,tm,结合4个风险模型,构造了4种月度风险调整收益率,具体如表1.
图表编号 | XD00119263200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 伍燕然、王凯、苏凇、李锐、韩立岩 |
绘制单位 | 北京师范大学经济与工商管理学院、中国社会科学院大学、北京师范大学经济与工商管理学院、北京师范大学经济与工商管理学院、北京航空航天大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |