《表2 多因子回归结果：基于历史最高收益的风险因子定价研究》
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第一步，对25组月平均收益率数据分别进行时间序列回归分析，得到组合各因子的敏感系数βq、βm、βs m b、βh m l及其对应的t值，如表2所示。
| 图表编号 | XD00108263300 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.11.10 |
| 作者 | 牛丽文、张艳艳、冯绪 |
| 绘制单位 | 天津大学管理与经济学部 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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