《表2 深度森林回测结果主要指标情况》

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《基于深度森林的选股策略》

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从表2可以看出，深度森林多因子策略年化收益达到32.9%，并且获得了18.2%的阿尔法超额收益，故而深度森林在多因子选股策略是明显要优于随机森林的，且最大回撤只有7.9%，相比随机森林，该模型具有更高的稳定性。